As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes

Na Parte 1 do Relatório de Maestria de Opções Semanais, discutimos As 5 Estratégias de Negociação de Opções mais efetivas que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as propostas de opções semanais interessantes atraentes todos os dias # 8230;
As opções semanais proporcionam aos comerciantes a flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o valor do valor de tempo extra inerente às opções de expiração mensal mais tradicionais. Assim, os comerciantes podem agora negociar com mais custo efetivo eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e apresentações de produtos. A flexibilidade é agradável e tudo, mas provavelmente está se perguntando quais as estratégias específicas que devo usar para gerar lucros semanais a partir de opções semanais? Bem, estou tão feliz que você perguntou; Vejamos agora as 5 Estratégias de Negociação de Opções Semanais Mais Populares:
1. Chamadas semanais cobertas: procurando gerar algum rendimento extra premium em sua carteira? Bem, não procure mais, tenho a estratégia para você: Opções semanais de chamadas cobertas. Em essência, o que você quer fazer nesta estratégia é vender opções de chamadas semanais contra participações de ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e vender simultaneamente opções de chamadas semanais contra a nova participação em ações (buy-write). A expiração semanal das opções de compra vendidas permite que você colete renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Ao longo do tempo, a estratégia de chamadas cobertas superou as estratégias simples de compra e retenção, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e através da greve vendida, seu retorno provavelmente será menor que se você não vendeu as chamadas (embora ainda seja positivo). Utilizamos esta ferramenta de negociação única para exibir potenciais candidatos de chamadas cobertas semanais e publicar uma amostra de nossos negócios por semana, então fique atento.
2. Devido à queda exponencial do tempo em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e compreensivelmente assim. Na estratégia de chamada coberta destacada acima, os comerciantes podem coletar a rápida deterioração do tempo vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de peças nuas, em teoria (paridade de chamada de chamada), equivale a uma estratégia de compra e escrita, embora os requisitos de inclinação e margem alterem a imagem um pouco. Eu acho que o que eu estou tentando dizer é que todas as coisas são iguais. Eu preferiria vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores, potencialmente desabafados. Nessas circunstâncias, recomendo comprar opções semanais profundas no dinheiro (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso.
80%, você pode efetivamente limitar a deterioração do tempo rápido na longa e semanal opção, pois o delta alto faz com que a posição da opção semanal longa ativa se mova como estoque (delta de 0.80 significa que a opção moverá $ 0.80 por cada movimento de $ 1.00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavanca da opção e limitar a deterioração.
3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam os níveis de upside (spreads de chamadas) ou downside (spreads) com uma recompensa de risco bloqueada desde o início do comércio. Por exemplo, diga que acredita que o estoque XYZ não se moverá acima do nível de US $ 80 na semana que vem e você gostaria de expressar essa tese sob a forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de chamada semanal de US $ 80. Infelizmente, sem o estoque subjacente, esta venda de opção de chamada semanal exigiria uma margem substancial em sua carteira, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda potencial máxima e o requisito de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, US $ 85) para proteger sua posição de chamada semanal curta. Você seria curto o spread de chamadas semanais de US $ 80 a US $ 85 em XYZ, tendo cobrado um prémio líquido com um potencial máximo de perda da largura da greve ($ 85- $ 80) - (prémio coletado).
4. Out-of-the-Money (OTM): Caso contrário, conhecidos como "bilhetes de loteria", os comerciantes às vezes gostam de comprar uma saída das opções de dinheiro semanal, na esperança de que um pequeno investimento possa render retornos enormes. Acontece, não me interprete mal, mas esta estratégia geralmente implica semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia de "bilhete de loteria" é muitas vezes utilizada em casos de especulação M & amp; A, anúncios da FDA e previsões de ganhos extraordinários.
5. Calendários de Calendário de Opções Semanais: os Sinais de Negociação de Opções, os caras fazem um bom trabalho de cobrir o calendário se espalhar no relatório de Estratégias de Opções Rentáveis, mas aqui está um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório recente da OTS:
Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada dessas opções semanalmente disponíveis recentemente é a capacidade de trocar o que eu chamo de calendário de "hit and run". Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas, construído vendendo uma opção mais curta e comprando uma opção mais datada. O mecanismo de lucro é a taxa de decadência de tempo relativamente mais rápida na opção de curto prazo.
Calendário se espalha de forma confiável atingir a sua rentabilidade máxima no vencimento na tarde de sexta-feira da perna curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da disponibilidade recente dessas opções semanais, os spreads de calendário eram normalmente construídos com cerca de 30 dias de expiração na perna curta.
Nesses calendários construídos de forma clássica, os riscos são dois:
1. Movimento do preço do subjacente além dos limites da rentabilidade.
2. Aceleração da volatilidade da opção mais datada que o comerciante possui.
Hit and run calendários diferem em risco um pouco. Os movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar próximo ao ritmo acelerado do movimento dos preços. Devido a esta característica, o risco primário nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade com ponta na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade à medida que a volatilidade elevada decai para zero no vencimento.
Um dos subjacentes muito líquidos que negociou ativamente opções é AMZN. No meio do dia 29 de agosto, a AMZN estava em US $ 205,50 e continuava a tendência maior a partir de um padrão básico. Um olhar rápido no painel de opções mostrou a opção de greve semanal de 210, tendo 4 dias de vida à esquerda e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), estava negociando com uma volatilidade de 42,9%, enquanto a opção mensal de setembro que eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6%.
Esta situação é chamada de inclinação de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um comércio bem-sucedido. Entrei no comércio e possuí o gráfico P & amp; L resultante:
Continuei a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha gama de rentabilidade exigiria ação. No meio do dia 31 de agosto, 48 horas após o comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo:
Como a ação de preços permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um calendário adicional para formar um calendário duplo. Esta ação exigiu o compromisso de capital adicional e resultou em elevar o ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220 como mostrado abaixo. Acertar e executar calendários deve ser gerenciado de forma agressiva; Não há tempo para recuperar do movimento de preços inesperados.
Pouco depois de adicionar a propagação do calendário adicional, a AMZN recuperou algumas das recentes corridas e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o comércio no final da tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do tempo premium das opções, era curto para níveis mínimos.
Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5% sobre o risco máximo de capital gerenciado permitido e um retorno de 10,6% sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores.
Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gerenciamento de posição mínimo. Essas oportunidades rotineiramente existem para o comerciante de opções experientes.
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Estratégias de opções semanais pdf
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

Opções semanais de negociação: características de preços e estratégias de negociação de curto prazo, + Curso de vídeo on-line.
Descrição.
As opções semanais são negociadas em todos os principais índices, bem como em ações de alto volume e ETFs. Eles continuam a aumentar de popularidade, representando cerca de vinte por cento do volume de opções diárias. E enquanto a estratégia de opções existente pode ser usada com semanais, eles são particularmente propícios a estratégias de venda premium e transações de curto prazo com base em notícias ou padrões técnicos. Com este guia oportuno e seu vídeo complementar, você aprenderá exatamente como usar semanalmente para ganhar mais dinheiro com estratégias de venda de opções e como fazer apostas menos dispendiosas sobre os movimentos do mercado de curto prazo.
Escrito por Russell Rhoads, um instrutor de topo no Option Institute do CBOE, Trading Weekly Options + Video explica habilmente o preço exclusivo e as características comportamentais das opções semanais e mostra como tirar proveito desses recursos exclusivos usando estratégias de opções tradicionais.
O primeiro produto de combinação de livros e vídeos focado exclusivamente em opções semanais Delineia as estratégias de negociação mais efetivas associadas às opções semanais, incluindo aproveitar a curva acelerada de tempo-decaimento quando uma opção se aproxima da expiração. Preenchido com as idéias práticas e reais do autor Russell Rhoads, um especialista neste campo.
Criado com os comerciantes de opções experientes e iniciantes em mente, este pacote de livros e vídeos o ajudará a aproveitar ao máximo seu tempo de troca de opções semanais.
Índice.
Capítulo 1 Apresentando opções semanais 1.
Capítulo 2 Opções de índice de curto prazo 9.
Capítulo 3 Opções semanais sobre ações e produtos negociados em bolsa 19.
Capítulo 4 Fatores de preços de opções e contratos de opções de curto prazo 25.
Capítulo 5 Time Decay e Short-Dated Options 31.
Capítulo 6 Volatilidade Implícita e Opções Semanais 39.
Capítulo 7 Desenvolvendo seu plano de negociação 55.
Capítulo 8 Operações de Opção Longa 61.
Capítulo 9 Operações de Opção Curta 69.
Capítulo 10 Chamadas cobertas e escrituras de compra 83.
Capítulo 11 Hedging com opções curtas 97.
Capítulo 12 Mercado de propaganda em alta tendência 113.
Capítulo 13 Cansado de propagação 131.
Capítulo 14 Neutral Spread Trading 147.
Capítulo 15 Split Strike Long Spreads 165.
Capítulo 16 Calendário Spreads 187.
Capítulo 17 Diagonal Spreads 201.
Capítulo 18 Vendas de negociação com opções de curto prazo 215.
Capítulo 19 Produtos com taxa variável negociada em bolsa 235.
Capítulo 20 VIX-Related Exchange-Traded Products 243.
Sobre o Vídeo 247.
Sobre o autor 249.
Informação sobre o autor.
RUSSELL RHOADS, CFA, é um instrutor do Options Institute no Chicago Board Options Exchange. Ele ensina cerca de 90 aulas por ano e realiza webinars em nome da CBOE e uma variedade de corretoras. A carreira comercial de vinte anos da Rhoads incluiu posições em uma variedade de empresas comerciais e fundos de hedge. Seu histórico inclui negociação e análise, e ele é o autor dos títulos Wiley Trading VIX Derivatives, Candlestick Charting for Dummies e Option Spread Trading. Rhoads formou-se com um MS em finanças da Universidade de Memphis e um certificado de mestrado em engenharia financeira do Illinois Institute of Technology.
Áudio vídeo.
Comunicado de imprensa.
Conecte-se com a Publicidade de Wiley.
Enquanto o Chicago Board of Options Exchange (CBOE) primeiro introduziu opções e mdash de curta data; ou & ldquo; weeklys & rdquo; Como eles são mais conhecidos e conhecidos, em 2005, não foi até o verão de 2010, quando o CBOE lançou opções de capital de curto prazo, que as semanalmente realmente decolaram. Nos poucos anos desde então, as opções de curto prazo surgiram em popularidade. Agora, negociados em todos os principais índices, bem como em ações de alto volume e ETFs, as opções semanais atualmente representam até 20% do volume de opções diárias.
O primeiro e único guia dedicado exclusivamente às opções semanais de negociação, este pacote de livros / vídeos o enche de tudo o que você precisa saber para tirar o máximo proveito das muitas oportunidades de lucro disponíveis neste crescente mercado financeiro.
Escrito por negociador de opções e instrutor do CBOE Russell Rhoads, Opções de Negociação semanal começa com um breve histórico de semanais e uma introdução aos termos do contrato de opções de curto prazo, datas de validade e símbolos. Isto é seguido por uma série de capítulos que fornecem uma cobertura detalhada da gama completa de opções de curto prazo atualmente disponíveis, incluindo contratos sobre índices de curto prazo, ações e produtos negociados em bolsa.
Apresentando uma riqueza de exemplos do mundo real, insights especializados e dicas de insider, a segunda metade das opções de negociação semanal:
Explica os preços exclusivos e as características comportamentais das opções semanais. Escolas você em uma abordagem comprovada para capitalizar esses recursos usando estratégias de opções tradicionais. Arma você com métodos testados no tempo para capitalizar as características de desativação do tempo das opções de curto prazo. Mostra como tomar vantagem da aceleração da curva tempo-decadência como uma opção perto da expiração Descreve técnicas para combinar opções mais antigas com contratos que permanecem alguns dias até a expiração.
Produzido para comerciantes de todos os níveis de experiência, o curso de vídeo on-line de noventa minutos que acompanha abrange tanto as opções de opções semanais quanto as estratégias avançadas não cobertas no livro, incluindo métodos para combinar contratos em fundos negociados em bolsa, anúncios de ganhos comerciais e opções de índice sofisticadas estratégias de negociação. Oferecendo um plano completo para começar e aproveitar ao máximo, em uma das áreas mais excitantes dos mercados financeiros da atualidade, a Trading Weekly Options é um recurso indispensável para comerciantes de opções experientes e iniciantes.
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4 maneiras de negociar opções semanais em sua carteira.
11 de janeiro de 2012.
Além da variedade de contratos mensais disponíveis, muitas ações subjacentes estão começando a oferecer opções semanais. Essas opções semanais podem ser empregadas em várias estratégias de negociação para gerenciar o risco de theta e delta associado à expiração das opções. No geral, o crescimento das opções semanais pode fornecer uma plataforma de estratégia mais rica que não deve ser ignorada.
Diferenças entre semana e amp; Opções mensais.
Antes de discutir as várias estratégias de negociação que podem ser construídas com opções semanais, é importante voltar e revisar alguns dos termos comerciais mais importantes. Lembre-se de que as opções semanais são diferentes, pois elas têm uma vida útil muito mais curta. A maioria dessas opções semanais começa a operar na quinta-feira e expira na sexta-feira seguinte. Isso proporciona uniformidade e também permite que os comerciantes facilmente "rolar" as opções semanais de um período de validade para outro.
Quatro estratégias que você pode usar.
1) Um investidor pode usar Weekly como um jogo puro. Como eles não permanecem abertos por muito tempo, o maio envolve um risco um tanto menor, mas é importante considerar restrições de liquidez, como muitos semanários têm mercados menores. O menor risco de um período de retenção mais curto é perdido se o instrumento estiver ilíquido eo investidor não puder trocar a posição quando necessário.
2) As posições de compensação podem ser tomadas em determinados momentos durante o mês entre os semanários e mensais. Quando a expiração das opções do contrato mensal é quase idêntica à expiração da opção semanal, pode haver uma diferença de preço que pode ser capturada entre os dois.
3) Você poderia assumir uma posição no contrato mensal e assumir posições de rolamento no contrato semanal na direção oposta. A idéia é estabelecer uma cobertura consistente contra a volatilidade do mercado de curto prazo, mas certifique-se de que você tenha em conta os custos de transação mais altos para entrar e sair do mercado com mais freqüência.
4) A última abordagem para usar opções semanais é usá-las para complementar renda de uma posição subjacente. Muitas vezes, isso é chamado de estratégia de escrita de chamadas porque o investidor que possui o instrumento subjacente grava chamadas nessa posição e cobra o prêmio. Se o subjacente permanece estático ou cai, os investidores obtêm lucro ou mitigam as perdas. Se o subjacente aumenta, ele ou ela pode perder parte do lucro, mas a proteção contra desvantagem é usada para justificar esse risco.
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E sobre negociar opções diárias?
Rumores têm flutuado na internet sobre a possibilidade de opções diárias como o próximo produto lógico para os comerciantes. Já tivemos opções mensais e as opções semanais de opções estão crescendo rapidamente. Adicione seus comentários abaixo e me avise se você trocaria uma opção diária que começou a operar pela manhã e expirou na mesma tarde.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Não entendi a seguinte observação porque as trocas de opções não oferecem novos semanários com as mesmas datas de validade que os mensais. Você pode me dar um exemplo de um estoque para o qual existem semanários que expiram em datas quase idênticas como mensais?
& # 8220; 2) As posições de compensação podem ser tomadas em determinados momentos durante o mês entre os semanários e os mensais. Quando a expiração das opções do contrato mensal é quase idêntica à expiração da opção semanal, pode haver uma diferença de preço que pode ser capturada entre os dois. & # 8221;
Ei, Richard, é por isso que eu disse quase idêntico? não que eles expiram exatamente ao mesmo tempo, mas a idéia é que você pode tomar uma posição de compensação ou hedge em uma semana determinada que você pode ter uma opção mensal expirar.
Tenho vendido spreads semanais por um tempo. Já fiz bem com eles, no entanto, você não pode dormir à noite também com as semanalmente que puder com os meses. Gostaria que Kirk lhes desse um giro. Eu acho que você poderia fazer muito bem com estes se você ficar com ser conservador como você faz com mensalidades.
Tenho testado estratégias semanais cada vez mais à medida que cresce em popularidade, de modo que talvez um novo foco este ano.
Apenas trocou dentro e fora hoje como expirou hoje (sexta-feira) saio trades na expiração sexta-feira freqüentemente.
Eu acho que as opções diárias são boas. Melhor distribuir ATM direto para uma gama mais alta! Isso vai fazer um trabalho extra para corretores verificar se tem dinheiro suficiente para liquidação ou risco?
Você pode me dar um ou dois exemplos do seguinte?
& # 8220; 2) As posições de compensação podem ser tomadas em determinados momentos durante o mês entre os semanários e os mensais. Quando a expiração das opções do contrato mensal é quase idêntica à expiração da opção semanal, pode haver uma diferença de preço que pode ser capturada entre os dois. & # 8221;
Richard Pfeffer, Sim, geralmente, quando chegamos perto do vencimento, haverá uma opção semanal mais próxima que expira 5 dias antes do mês. Por exemplo, os contratos de janeiro que expiraram na semana passada também tiveram 5 dias semanais. O que eu estava tentando entrar no post foi que você pode usar esses como um hedge contra uma posição mensal à medida que você expira. Em vez de comprar outro contrato mensal completo, use apenas o semanário que está próximo do vencimento mensal para proteger parcialmente o risco até a semana de vencimento.